كيفية بناء نظام التداول هفت

أساسيات التداول الخوارزمية: المفاهيم والأمثلة الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية. التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة: شراء 50 سهم من الأسهم عندما يذهب المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات حول المتوسطات المتحركة، انظر: المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات تتوقف). ألغو التداول يوفر الفوائد التالية: الصفقات المنفذة بأفضل الأسعار الممكنة لحظة ودقة وضع النظام التجاري (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ في المستويات المطلوبة) الصفقات وتجنب تغيرات كبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات الآلية في وقت واحد على ظروف السوق المتعددة تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة التاريخية والحقيقية المتاحة خفضت احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية الجزء الأكبر من التداول في الوقت الحاضر ألغو هو تداول عالية التردد (هفت)، الذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من أوامر بسرعة كبيرة جدا عبر أسواق متعددة واتخاذ قرار متعددة المعلمات، استنادا إلى تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول بالتردد العالي، انظر: استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالية التردد) يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك: المستثمرين على المدى المتوسط ​​أو الطويل أو الشركات الجانبية للشراء (صناديق التقاعد ، وصناديق الاستثمار المشترك، وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكن لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة، ​​كبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي بالإضافة إلى المساعدات التجارية في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المتداولون (المتتبعون للاتجاهات، أزواج المتداولين، صناديق التحوط، الخ) يجدون أكثر كفاءة في برمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح بتداول البرنامج تلقائيا. يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الأساليب القائمة على حدس التجار البشري أو غريزة. استراتيجيات التداول الخوارزمية تتطلب أي استراتيجية للتجارة الخوارزمية فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في ألغو التداول: استراتيجيات التداول الأكثر شيوعا خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة. قناة. وحركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة. والتي هي سهلة ومباشرة لتنفيذ من خلال خوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبؤية. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.) شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة. وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار. وهناك الكثير من النماذج الرياضية ثبت، مثل استراتيجية التداول دلتا محايد، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة وراءها. حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا المحفظة عند الصفر. وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من نطاقه المحدد والخروج منه. استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر. وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق. حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. ترسل إستراتیجیات الخطوات ذات الصلة الأوامر بنسب محددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزید أو تنقص معدل المشارکة عندما یصل سعر السھم إلی المستویات المحددة من قبل المستخدم. وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا. هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على الأحداث على الجانب الآخر. هذه الخوارزميات استنشاق، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات المدمج في تحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات عن التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا كنت تشتري الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.) المتطلبات الفنية للتجارة الحسابية تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج حاسوبي هو الجزء الأخير، مرهون بتدقيق خلفي. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية المحددة إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. مطلوب ما يلي: برمجة البرمجة المعرفة لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين المعينين أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى بيانات السوق يغذي التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوردرز القدرة والبنية التحتية لردع النظام بمجرد بناءه قبل أن يبدأ في الأسواق الحقيقية البيانات التاريخية المتاحة ل باكتستينغ، اعتمادا على تعقيد القواعد المنفذة في الخوارزمية هنا مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرجة في أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). يتيح إنشاء خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. فيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام: تداول البورصة باليورو، في حين يتداول سعر الجنيه الإسترليني بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح إكس قبل ساعة من لس، يليه التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في لس خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق البورصة هل يمكننا استكشاف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شل الهولندية الملكية المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين برنامج كمبيوتر يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية يتغذى السعر من كل من لس و إكس A تغذية معدل الفوركس سعر صرف غبب-ور ترتيب القدرة التي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعرية التاريخية برنامج الكمبيوتر يجب أن تؤدي ما يلي: قراءة تغذية الأسعار الواردة من الأسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة . تحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع أمر الشراء على أقل سعر الصرف وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما المطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع بسيطة وسهلة ومع ذلك، فإن ممارسة التداول حسابي ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال السابق، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ عملية الشراء الخاصة بك، ولكن بيع التجارة لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يضرب طلبك السوق سوف ينتهي بك الأمر بالجلوس مع موقف مفتوح. مما يجعل استراتيجية المراجحة لا قيمة لها. هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ. ويؤدي التحليل الكمي لأداء الخوارزميات دورا هاما وينبغي دراسته نقديا. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. عالية التردد تصميم نظام التداول وإدارة العملية عالية التردد تصميم نظام التداول وإدارة العملية مستشار: روي E. ويلش. الإدارة: تصميم النظام وإدارة البرنامج. الناشر: ماساشوسيتس إنستيتيوت أوف تيشنولوغي تاريخ الإصدار: 2009 شركات التداول في الوقت الحاضر تعتمد بشكل كبير على استخراج البيانات، النمذجة الحاسوبية وتطوير البرمجيات. ويقوم المحللون الماليون بالعديد من المهام المماثلة لتلك المتعلقة ببرامج الحاسوب والصناعات التحويلية. ومع ذلك، فإن صناعة التمويل لم تعتمد بعد بشكل كامل أطر هندسة النظم عالية المستوى ونهج إدارة العمليات التي كانت ناجحة في البرمجيات والصناعات التحويلية. العديد من المنهجيات التقليدية لتصميم المنتجات، ومراقبة الجودة، والابتكار المنهجي، والتحسين المستمر وجدت في التخصصات الهندسية يمكن تطبيقها على مجال التمويل. هذه الأطروحة تبين كيف أن المعرفة المكتسبة من التخصصات الهندسية يمكن أن تحسن تصميم وإدارة العمليات من أنظمة التداول عالية التردد. وتستند نظم التداول عالية التردد على أساس الحساب. هذه الأنظمة هي أنظمة البرمجيات الآلية أو شبه الآلية التي هي معقدة بطبيعتها وتتطلب درجة عالية من الدقة التصميم. تصميم نظام تداول عالية التردد يربط مجالات متعددة، بما في ذلك التمويل الكمي، تصميم النظام وهندسة البرمجيات. في صناعة التمويل، حيث النظريات الرياضية ونماذج التداول يتم بحثها بشكل جيد نسبيا، والقدرة على تنفيذ هذه التصاميم في الممارسات التجارية الحقيقية هي واحدة من العناصر الرئيسية للمنافسة الشركات الاستثمارية. القدرة على تحويل الأفكار الاستثمارية إلى أنظمة تداول عالية الأداء بشكل فعال وكفء يمكن أن تعطي شركة استثمارية ميزة تنافسية ضخمة. (كونت.) تقدم هذه الأطروحة دراسة تفصيلية تتألف من تصميم نظام تداول عالي التردد، ونمذجة النظام والمبادئ، وإدارة العمليات لتطوير النظام. يتم التركيز بشكل خاص على باكتستينغ والتحسين، والتي تعتبر أهم أجزاء في بناء نظام التداول. هذا البحث يبني نماذج هندسة النظام التي توجه عملية التطوير. كما أنه يستخدم أنظمة التداول التجريبية للتحقق من صحة المبادئ التي تم تناولها في هذه الرسالة. وأخيرا، تخلص هذه الأطروحة إلى أن مبادئ وأطر هندسة النظم يمكن أن تكون مفتاح النجاح في تنفيذ أنظمة التداول عالية التردد أو أنظمة الاستثمار الكمية. أطروحة (S. M.) - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تصميم النظام وإدارة البرنامج، 2009. فهرستها من نسخة بدف من أطروحة. تتضمن المراجع الببليوغرافية (ص 78-79). الكلمات الرئيسية: تصميم النظام وإدارة البرنامج. حسابي فقط عالم الكمبيوتر كنت في وضع مثالي للبدء في التداول حسابي. هذا شيء شاهدته مباشرة في كوانتياكس 1. حيث العلماء والمهندسين قادرين على القفز الحق في التداول الآلي دون أي خبرة سابقة. وبعبارة أخرى، قطع البرمجة هي العنصر الرئيسي اللازم للبدء. للحصول على فهم عام للتحديات التي تنتظرك بعد إنشاء نظام التداول الخوارزمي، تحقق من هذه المشاركة كورا. ويتطلب بناء نظام تجاري من الألف إلى الياء بعض المعرفة الأساسية، ومنصة التداول، وبيانات السوق، والوصول إلى الأسواق. في حين لا شرط، واختيار منصة التداول واحدة التي توفر معظم هذه الموارد سوف تساعدك على الحصول على ما يصل الى سرعة بسرعة. ومع ذلك، فإن المهارات التي تتطور سوف تكون قابلة للتحويل إلى أي لغة البرمجة وتقريبا أي منصة. صدقوا أو لا تصدقوا، وبناء استراتيجيات التداول الآلي لا يستند إلى كونه خبير السوق. ومع ذلك، فإن تعلم ميكانيكا السوق الأساسية تساعدك على اكتشاف استراتيجيات التداول مربحة. خيارات، العقود الآجلة، وغيرها من المشتقات من قبل جون C. هال - أول كتاب كبير لدخول التمويل الكمي، وتقترب من الجانب الرياضيات. التداول الكمي من قبل إرني تشان - إرني تشان يوفر أفضل كتاب تمهيدي للتداول الكمي ويجلك من خلال عملية إنشاء خوارزميات التداول في ماتلاب و إكسيل. التداول الخوارزمي للمستقبل الآجل عن طريق تعلم الآلة - توزيع 5 صفحات لتطبيق نموذج تعلم آلي بسيط لمؤشرات التحليل الفني المستخدمة بشكل شائع. هيريس قائمة القراءة المجمعة بدف مع انهيار كامل من الكتب وأشرطة الفيديو والدورات، ومنتديات التداول. أفضل طريقة للتعلم هي عن طريق القيام، وفي حالة التداول الآلي الذي يأتي إلى الرسم البياني والترميز. وثمة نقطة انطلاق جيدة هي الأمثلة القائمة على النظم التجارية والمعارض القائمة لتقنيات التحليل التقني. وعلاوة على ذلك، فإن عالم الكمبيوتر المهرة لديه حافة إضافية من كونها قادرة على تطبيق التعلم الآلي للتداول الخوارزمية. وهنا بعض من هذه الموارد: ترادينغفيو - رائع منصة الرسوم البيانية البصرية من تلقاء نفسها، ترادينغفيو هو ملعب كبير للحصول على راحة مع التحليل الفني. لديها فائدة إضافية من السماح لك استراتيجيات التداول النصي وتصفح أفكار التجارة الشعوب الأخرى. منتدى التداول الآلي - مجتمع كبير على الانترنت لنشر الأسئلة المبتدئين وإيجاد أجوبة على القضايا الكمية المشتركة عند مجرد البدء. المنتديات الكمومية هي مكان عظيم لتصبح مغمورة في الاستراتيجيات والأدوات والتقنيات. ندوة يوتيوب على الأفكار التجارية مع عينات رمز العمل على جيثب. تعلم الآلة: يمكن العثور على مزيد من العروض حول التداول الآلي في نادي كوانت كوانتاك. معظم الناس من خلفية علمية (سواء كان ذلك علم الحاسوب أو الهندسة) قد تعرضوا لبيثون أو ماتلاب، والتي تحدث لتكون لغات شعبية للتمويل الكمي. وقد أنشأت كوانتياكس أدوات مفتوحة المصدر التي توفر باكتستينغ و 15 عاما من بيانات السوق التاريخية مجانا. أفضل جزء هو كل شيء مبني على كل من بيثون و ماتلاب مما يتيح لك اختيار ما لتطوير النظام الخاص بك مع. هيريس نموذج متابعة الاتجاه استراتيجية التداول في ماتلاب. هذا هو كل رمز اللازمة لتشغيل نظام التداول الآلي، وعرض كل من قوة ماتلاب وصندوق أدوات الكوانتيا. كوانتياكس يتيح لك التجارة 44 الآجلة وجميع الأسهم من سامب 500. وبالإضافة إلى ذلك، يتم دعم مجموعة متنوعة من المكتبات إضافية مثل تنسورفلو. (تنويه: أعمل في كوانتياكس) مرة واحدة كنت على استعداد لكسب المال ككمية، يمكنك الانضمام إلى أحدث مسابقة التداول الآلي كوانتياكس، مع ما مجموعه 2،250،000 في الاستثمارات المتاحة: هل يمكنك التنافس مع أفضل كوانتس 22.8k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت نوت فور ريبرودكتيون وقد تم إعادة كتابة هذه الإجابة تماما وهنا 6 قاعدة المعرفة الرئيسية لبناء أنظمة التداول حسابي. يجب أن تكون على علم بكل منهم من أجل بناء أنظمة التداول الفعالة. قد تكون بعض المصطلحات المستخدمة تقنية قليلا، ولكن يجب أن تكون قادرا على فهمها بواسطة غوغلينغ. ملاحظة: (معظم) لا تنطبق هذه إذا كنت تريد أن تفعل التداول عالية التردد 1. نظريات السوق تحتاج إلى فهم كيفية عمل السوق. وبشكل أكثر تحديدا، يجب أن تفهم أوجه القصور في السوق، والعلاقات بين مختلف المنتجات الأصول والسلوك السعر. تنبع أفكار التداول من عدم كفاءة السوق. سوف تحتاج إلى معرفة كيفية تقييم أوجه القصور في السوق التي تعطيك حافة التداول مقابل تلك التي لا. تصميم الروبوتات الفعالة ينطوي على فهم كيفية عمل أنظمة التداول الآلي. في الأساس، وتتكون استراتيجية التداول حسابي من 3 مكونات أساسية: 1) مقالات، 2) مخارج و 3) التحجيم الموقف. تحتاج إلى تصميم هذه المكونات 3 فيما يتعلق عدم الكفاءة السوق كنت التقاط (وليس، هذه ليست عملية واضحة). أنت لا تحتاج إلى معرفة الرياضيات المتقدمة (على الرغم من أنها سوف تساعد إذا كنت تهدف إلى بناء استراتيجيات أكثر تعقيدا). مهارات التفكير النقدي الجيد وفهم لائق على الإحصاءات سوف يأخذك بعيدا جدا. ويشمل التصميم باكتستينغ (اختبار لحافة التداول والمتانة) والتحسين (تعظيم الأداء مع الحد الأدنى من منحنى المناسب). عليك أن تعرف كيفية إدارة محفظة من استراتيجيات التداول حسابي أيضا. ويمكن أن تكون الاستراتيجيات تكميلية أو متضاربة قد يؤدي ذلك إلى زيادات غير مخططة في التعرض للمخاطر أو التحوط غير المرغوب فيه. تخصيص رأس المال مهم أيضا هل تقسيم رأس المال بالتساوي خلال فترات منتظمة أو مكافأة الفائزين مع المزيد من رأس المال إذا كنت تعرف ما هي المنتجات التي تريد التجارة، والعثور على منصات التداول المناسبة لهذه المنتجات. ثم تعلم لغة البرمجة أبي من هذا بلاتفورتباكسترس. إذا بدأت، أود أن أوصي كوانتوبيان (الأسهم فقط)، كوانتكونكت (الأسهم وفكس) أو ميتاتريدر 4 (العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات على مؤشرات الأسهم والأسهم والسلع). لغات البرمجة المستخدمة هي بيثون، C و MQL4 على التوالي. 4. إدارة البيانات القمامة في القمامة بها. تؤدي البيانات غير الدقيقة إلى نتائج اختبار غير دقيقة. نحن بحاجة إلى بيانات نظيفة إلى حد معقول لاختبار دقيق. تنظيف البيانات هو مفاضلة بين التكلفة والدقة. إذا كنت تريد بيانات أكثر دقة، تحتاج إلى قضاء المزيد من الوقت (المال الوقت) تنظيفه. بعض القضايا التي تسبب البيانات القذرة تشمل البيانات المفقودة، والبيانات المكررة، والبيانات الخاطئة (القراد سيئة). وتشمل القضايا األخرى التي تؤدي إلى بيانات مضللة األرباح، وتقسيم األسهم، والعقود اآلجلة الخ. 5. إدارة المخاطر هناك نوعان رئيسيان من المخاطر: مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. تتضمن مخاطر السوق المخاطر المتعلقة باستراتيجية التداول الخاصة بك. هل ينظر في أسوأ السيناريوهات ماذا لو حدث حدث البجعة السوداء مثل الحرب العالمية الثالثة هل قمت بتحوط المخاطر غير المرغوب فيها هو موقفك التحجيم عالية جدا بالإضافة إلى إدارة مخاطر السوق، تحتاج إلى النظر في المخاطر التشغيلية. تعطل النظام، وفقدان الاتصال بشبكة الإنترنت، وضعف خوارزمية التنفيذ (مما يؤدي إلى سوء تنفيذ الأسعار، أو غاب الصفقات بسبب عدم القدرة على التعامل مع الانزلاق ريكوتيش) والسرقة من قبل المتسللين هي قضايا حقيقية جدا. 6. التنفيذ المباشر باكتستينغ والتجارة الحية مختلفة جدا. عليك اختيار السماسرة المناسبة (مم مقابل ستب مقابل إن). أخبار سوق الفوركس مع فوركس التداول منتديات أمبير الفوركس وسطاء التعليقات هو أفضل صديق، قراءة استعراض وسيط هناك. تحتاج إلى بنية تحتية مناسبة (آمن فين والتعطل التعامل مع الخ) وإجراءات التقييم (مراقبة أداء الروبوتات وتحليلها فيما يتعلق عدم الكفاءة السوقالتقنياتالتطبيق) لإدارة الروبوت الخاص بك طوال حياتها. تحتاج إلى معرفة متى للتدخل (موديفيوبداتشوتدونتورن على الروبوتات الخاصة بك) وعندما لا. تقييم واستغلال استراتيجيات التداول باردو (رؤى رائعة حول أساليب بناء واختبار استراتيجيات التداول) التجارة طريقك إلى الحرية المالية فان K ثارب (السخرية انقر فوق عنوان الطعم جانبا، وهذا الكتاب هو لمحة عامة لنظم التداول الميكانيكية) التداول الكمي ارنست تشان (مقدمة كبيرة لتجارة ألغو على مستوى التجزئة). التداول والتبادل: المجهرية السوق للممارسين لاري هاريس (المجهرية السوق هو علم كيف تعمل التبادلات وما يحدث فعلا عندما يتم وضع التجارة، ومن المهم أن نعرف هذه المعلومات على الرغم من أنك بدأت للتو) خوارزمية التداول أمبير دما باري جونسون (تسليط الضوء على خوارزميات تنفيذ البنوك، وهذا لا ينطبق مباشرة تداول الغو الخاص بك ولكن من الجيد أن نعرف) و كوانتس سكوت باترسون (قصص الحرب لبعض كبار كوانتس. كما قبل النوم قراءة) كوانتوبيان (رمز، والبحوث، ومناقشة الأفكار مع المجتمع يستخدم بيثون) أساسيات ألغو للتجارة ألغو Trading101 (إخلاء المسؤولية: أنا أملك هذا الموقع. تعلم نظريات تصميم الروبوت، نظريات السوق والترميز. استخدام MQL4) - الانضمام إلى التحدي (تعلم مفاهيم التداول والنظريات باكتستينغ، وقد وضعت مؤخرا منصة باكتستينغ والتداول الخاصة بهم حتى هذا الجزء لا يزال جديدا بالنسبة لي، ولكن قاعدة معارفهم على مفاهيم التداول جيدة). المدونات الموصى بهاالفوروم (وتشمل هذه المالية ، التداول والمنتديات التداول ألغو): أوصت لغات البرمجة: إذا كنت تعرف ما هي المنتجات التي تريد التجارة، والعثور على منصات التداول المناسبة لهذه المنتجات. ثم تعلم لغة البرمجة أبي من هذا بلاتفورتباكسترس. إذا بدأت، أود أن أوصي كوانتوبيان (الأسهم فقط)، كوانتكونكت (الأسهم وفكس) أو ميتاتريدر 4 (العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات على مؤشرات الأسهم والأسهم والسلع). لغات البرمجة المستخدمة هي بيثون، C و MQL4 على التوالي. 15k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ لدي خلفية كمبرمج وإنشاء أجيلسكروم فرق قبل أن بدأت في النظر في التداول حسابي. عالم التجارة الخوارزمية يغني لي، ولكن يمكن أن يكون قليلا الساحقة. بدأت في الحصول على بعض المنظور من خلال الغوص في منصة كوانتوبيان، ومشاهدة سلسلة المحاضرات الكمية وتشغيل بلدي وتكييفها نظم المجتمع ألغو التجارية في بيئتهم. مثل واحد أدناه: أنا أدركت بعد ذلك للحصول على أكثر عمقا أكثر سرعة، ولدي لتلبية الناس الذين يحبون لخلق استراتيجيات التداول، ولكن لا يمكن أن البرنامج - لتتناسب مع نفسي كمدير فريق رشيقة ومبرمج أنظمة التداول. لذلك كتبت كتابا حول كيفية إنشاء فريق لتنفيذ خوارزميات التداول الخاصة بك. بناء أنظمة التداول الطريق السريع: كيفية بناء أنظمة التداول الخوارزمية الرابحة كفريق واحد. في مجتمع كوانتوبيان رأيت الناس والدهاء المالية تبحث عن الناس لتنفيذ استراتيجيات التداول الخاصة بهم، ولكن حيث يخشى أن يطلب المبرمجين لتنفيذ أفكارهم. حيث أنها يمكن أن تبدأ تشغيل أفكارهم التجارية دونهم. أتناول هذه المسألة في كتابي. لتجنب المبرمجين للهروب مع أفكارك: إنشاء مواصفات لفكرة التداول الخاصة بك التي تستخدم إطار الترميز التي تم تصميمها لنوع الاستراتيجية التي تريد تطويرها. هذا قد يبدو صعبا، ولكن عندما تعرف كل الخطوات الطفل وكيف أنها تناسب معا، فمن واضحة جدا وممتعة لإدارة إذا كنت تتمتع هذه الإجابة، يرجى التصويت ومتابعة. 1.9k فيوس ميدوت عرض أوبوتس ميدوت ليس للاستنساخ على الرغم من أن هذا موضوع واسع جدا مع إشارات إلى خوارزميات البناء، ووضع البنية التحتية وتخصيص الأصول وإدارة المخاطر ولكنني سوف تركز فقط على الجزء الأول من كيف ينبغي أن يكون العمل على بناء خوارزمية الخاصة بنا ، والقيام بالأشياء الصحيحة. 1 - استراتيجية البناء. بعض النقاط الرئيسية التي نلاحظ هنا هي: الصيد اتجاهات كبيرة - يجب أن استراتيجية جيدة في جميع الحالات، وكسب المال عندما يتجه السوق. الأسواق تذهب مع اتجاه جيد الذي يستمر فقط 15-20 من الوقت، ولكن هذا هو الوقت الذي جميع القطط والكلاب (التجار من كل الإطار الزمني، لحظيا، يوميا، أسبوعيا، على المدى الطويل) هي خارج التسوق، وجميعهم لها موضوع مشترك واحد. وهناك الكثير من المتداولين أيضا يبنيون استراتيجيات متوسط ​​العائد حيث يحاولون الحكم على الظروف عندما يتحرك السعر بعيدا عن المتوسط، ويتخذون موقفا ضد الاتجاه ولكن يجب أن يبنوا عندما تكون قد نجحت في بناء وتداول بعض الأنظمة الجيدة في الاتجاه التالي . خلاف من التراص - الناس غالبا ما تعمل نحو محاولة لبناء نظام الذي لديه نسبة وينلوس ممتازة ولكن هذا039s ليس النهج الصحيح. على سبيل المثال الغو مع الفائز من 70 مع متوسط ​​ربح 100 لكل التجارة ومتوسط ​​خسارة 200 في التجارة فقط جعل 100 في 10 الصفقات (10trade صافي). ولكن الغو مع الفائز من 30 مع متوسط ​​ربح 500 في التجارة وفقدان 100 في التجارة سوف يحقق ربحا صافيا قدره 800 ل 10 الصفقات (80trade). لذلك ليس من الضروري أن نسبة وينلوس يجب أن تكون جيدة، بدلا it039s احتمالات التراص حتى التي ينبغي أن تكون أفضل. هذا يذهب بقول كوتكيب خسائر صغيرة، ولكن اسمحوا الفائزين رونكوت الخاص بك. كوتين الاستثمار، ما هو مريح نادرا ما مربحة. كوت - روبرت أرنوت تراجع - تراجع لا مفر منه، إذا كنت تتبع أي نوع من الاستراتيجية. حتى في حين تصميم ألغو don039t محاولة للحد من السحب أو القيام ببعض شرط مخصص معين لرعاية هذا السحب. يمكن أن يكون هذا الشرط المحدد في المستقبل بمثابة حاجز في اصطياد اتجاه كبير وقد أداء الغو الخاص بك سيئة. إدارة المخاطر - عند إنشاء إستراتيجية، يجب أن يكون لديك دائما بوابة خروج، مهما اختارت السوق القيام به. السوق هو مكان خلاف ويجب عليك تصميم ألغو لتحصل على الخروج من التجارة في أقرب وقت ممكن إذا كان doesn039t تناسب شهيتكم المخاطرة. عادة ما يقال أنه يجب أن خطر 1-2 من رأس المال في كل صفقة، وهو الأمثل في الكثير من الطرق حتى لو كنت تحصل على أرند 10 الصفقات كاذبة في الخلافة رأس المال الخاص بك وسوف تنخفض بنسبة 20 فقط. ولكن هذا ليس الحالة في سيناريو السوق الفعلي. بعض الصفقات الخاسرة سوف تكون بين 0-1، في حين أن البعض قد يذهب إلى 3-4، لذلك فمن الأفضل لتحديد متوسط ​​خسارة رأس المال في التجارة والحد الأقصى لرأس المال يمكنك أن تفقد في التجارة، حيث أن الأسواق هي عشوائية تماما ويمكن أن يحكم 039t . كوتيفي مرة واحدة في حين، والسوق يفعل شيئا غبيا بحيث يأخذ أنفاسك بعيدا. كوت - جيم كرامر 2. اختبار وتحسين استراتيجية الانزلاق. عندما نختبر استراتيجية على البيانات التاريخية، ونحن تحت افتراض أن النظام سيتم تنفيذها على السعر المحدد مسبقا وصل من قبل ألغو. ولكن هذا لن يكون كذلك، كما علينا التعامل مع صناع السوق و هفت algo039s الآن. لن يتم تنفيذ طلبك في اليوم 0339s العالم على السعر المطلوب، وسوف يكون هناك انزلاق. يجب تضمين هذا في الاختبار. تأثير السوق: حجم التداول من قبل ألغو هو عامل رئيسي آخر ينبغي أخذها في الاعتبار أثناء إجراء الاختبار الخلفي وجمع النتائج التاريخية. كما يزيد حجم الطلبات التي وضعتها ألغو سيكون لها تأثير كبير في السوق ومتوسط ​​سعر النظام شغلها سيكون مختلفا كثيرا. قد ألغو الخاص بك تنتج نتائج مختلفة كاملة في ظروف السوق الفعلية، إذا كنت لن تدرس ديناميات حجم الغو الخاص بك. الأمثل: معظم التجار تقترح عليك عدم القيام منحنى المناسب وأكثر من التحسين وأنها صحيحة كما أن الأسواق هي وظيفة من المتغيرات العشوائية وليس هناك وضعين سيكون من أي وقت مضى نفسه. لذا فإن تحسين المعلمات لحالات معينة هو فكرة سيئة. أود أن أقترح عليك أن تذهب ل زونال الأمثل. إنها تقنية أتابعها، وشراء مناطق تحديد لها خصائص مماثلة من حيث التقلب والحجم. تحسين هذه المناطق بشكل منفصل، بدلا من تحسين الفترة بأكملها. ما سبق هي بعض من أهم وأهم الخطوات التي أتابعها، عند تحويل الفكر الأساسي إلى خوارزمية والتحقق من صحتها. كل شخص لديه القدرة العقلية لمتابعة سوق الأسهم. إذا كنت جعلت من خلال الصف الخامس الرياضيات، يمكنك أن تفعل ذلك. كوبيتر لينتش 16.4k المشاهدات ميدوت عرض أوبوتس ميدوت ليس للاستنساخ للبدء مع الأساسيات، والحصول على عقد من أميبروكر (أميبروكر - تحميل). أميبروكر لديه وسيلة سهلة لتعلم اللغة ومحرك باكتست قوية حيث يمكنك نموذج الأفكار الخاصة بك. أيضا الحصول على هوارد باندي 039s كتاب نظم التداول الكمية. هذا الكتاب هو مقدمة جيدة حقا لمفاهيم تطوير الكمي. تحتاج you039ll أيضا على الأقل معرفة أساسية للإحصاءات. هناك الكثير من الدورات موك جيدة المتاحة لهذا مجانا. مثل هذا واحد الإحصاءات واحد - جامعة برينستون كورسيرا It039s أيضا يستحق متابعة الشارع كله. وهو مزج من كل بلوق كمي، وكثير منهم ينشرون رمز أميبروكر مع أفكارهم. من هناك، it039s ثم يستحق التعلم بيثون (تعلم الثعبان - بحث جوجل)، وأيضا القيام أندرو Ng039s ممتازة جامعة ستانفورد التعلم آلة بالطبع، الذي يعمل مجانا على كورسيرا. إذا كنت ثم تريد وضع الخوارزميات الخاصة بك على المحك، مواقع جيدة لذلك هي كوانتكونكت أو كوانتوبيان. وأخيرا، هذا الرجل لديه بعض النصائح الجيدة حول تحويلها إلى حياتك المهنية كوانتستارت حظا سعيدا مع الرحلة جزئيا مأخوذة من آلان Clement039s الإجابة على كيف يمكن مطور البرمجيات في المالية تصبح المطور الكمي 15.9k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ ما هو مراجعتك لتجارة الخوارزميات ما الوسيط الذي يمكنني استخدامه لبدء التداول الورقي خوارزمي مجانا كيف يمكنني بدء شركة تجارية خوارزمية يجب أن أقوم ببناء نظام تداول حسابي باستخدام جوليا أو سكالا كيف يمكنني العثور على معلم تجاري خوارزمي كيف يمكنني بناء نظام توجيه الأوامر لمنصة التداول الحسابية كيفية عمل خوارزميات التداول هل يمكن لشخص واحد الانخراط بشكل مربح في التداول الحسابي لدي فهم قوي للأمبيرات المخزونة أمبير لديها مهارات بايثون. أريد أن أطور نظام التداول الآلي الخوارزمي. أين أبدأ هو مانس على أساس التداول الخوارزمية